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相関 逆相関

トレードや分析をする際 外せないチェックポイントとして重要な物の1つが相関 逆相関です

アストマックスFX様のトップページに投資家応援セミナーの相関係数で確認できますよ。

【相関係数とは…】
2つの通貨ペア間の類似性の度合いを示す統計学的指標です。
相関係数は原則-1~+1の間で表示され、+1に近いほど2つの通貨ペア間には正の相関があると言い、-1 に近いほど負の相関があると言います。
0に近いときは2つの通貨ペア間の相関度は弱いとされます。

・ 純相関 …「+1」に近い状態を指します。正の類似性が強く、2つの通貨ペアは同様の値動きを示す傾向があります。
・ 逆相関 …「-1」に近い状態を指します。負の類似性が強く、2つの通貨ペアは相反する値動きを示す傾向があります。

【相関度を用いた投資手法…】
相関係数は原則-1~+1の範囲で表示され、時としてこの範囲内で収束発散することがあります。
為替に限らず、株式、債券等に投資する場合、両者間の相関係数が+1に近い場合は、何れ+1から放れる、
逆に相関係数が-1に近い場合は、何れ-1から放れると予想し、ポジションメイクする投資手法が有効な場合があります。

【相関度を用いたリスク管理…】
ある1つの通貨ペアのみ保有することは、保有量が多くなればなるほど、そのリスクも高まります。
予想した動きとなれば、高いリターンを得ることができる反面、
予想した動きと相反する動きとなった場合は、大きな損失を被ることになります。
こうしたリスクを抑えるために相関度の高い通貨ペアで逆のポジションを取ったり、
或いは逆相関度の高い関係にある通貨ペアで同様のポジションを取ったりすることが有効な場合があります。

例えば、通貨ペアAと通貨ペアBの相関係数が0.99で、将来もこの数値を維持する可能性が高いとしましょう。
この条件を基に既に通貨ペアAを買い持ちしているものの、先行き下落が予想されるとします。
この場合、通貨ペアAを売り決済するのが順当ですが、下落リスクを取ってもポジションを維持したい場合は、
相関度の高い通貨ペアBを売り持ちする選択肢も有効な場合があるかも知れません。
実際、予想通りに下落した場合、通貨ペアAの評価損を通貨ペアBの評価益が相殺されることが期待できます。
更に、下落率が大きいと予想するのであれば、通貨ペアBの保有量を相対的に大きくし、
下落率が小さいと予想するのであれば、通貨ペアBの保有量を相対的に小さくする
と言ったオペレーションを行えば、収益を追求するチャンスも生まれます。

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